La gestión de las reservas actuariales para seguros de dotación pura exige estrategias sólidas para garantizar la estabilidad ante la volatilidad del mercado. Este estudio integra bonos cupón cero y swaps de tipos de interés como herramientas de cobertura. Los bonos cupón cero eliminan el riesgo de reinversión y los swaps abordan los desajustes entre activos y pasivos, a la vez que mitigan los casos extremos de tipos de interés altos y bajos. Un análisis comparativo contrasta el marco estocástico, basado en procesos gaussianos, con el marco de incertidumbre, utilizando procesos canónicos de Liu para modelar. Mediante simulaciones numéricas, se evalúa el comportamiento de las cuentas con y sin swaps de tipos de interés en horizontes temporales de 5 y 15 años, lo que dilucida el papel de los swaps en la reducción de la dispersión y la mejora de la estabilidad de
los valores terminales de las reservas de mercado. Los hallazgos destacan la relevancia del seguro de dotación pura como análogo actuarial de los bonos cupón cero, ofreciendo una base para modelos más complejos. Las investigaciones futuras podrían explorar mejoras como la calibración de modelos, la incorporación de medidas alternativas como medidas difusas o de posibilidad, y la integración de principios de finanzas cuánticas.